Precificação de Opções Europeias utilizando o modelo Black-Scholes.
Precificação de
Opções
Europeias utilizando o modelo
Black-Scholes.
Este projeto contém a classe Option, que realiza todos os cálculos para se
obter o preço de uma opção europeia e os valores de suas principais
variáveis Gregas).
Também é possível realizar a plotagem de gráficos por meio da
função Option.plot(), que utiliza as libs pandas e matplotlib.
Para executar o programa, abra o terminal na pasta do código fonte e digite:
$ python main.py
Option:type: Tipo da opção (“CALL” ou “PUT”)strike: Preço de exercício da opçãodividend: Rendimento de dividendo da açãovolatility: Volatilidade da açãostock_price: Preço da açãointerest_rate: Taxa de juros livre de risco anualizadatime_to_maturity: Tempo (em anos) até a data de vencimento da opçãodelta: Sensibilidade do preço da opção conforme o preço da ação mudagamma: Sensibilidade do delta conforme o preço da ação mudavega: Sensibilidade do preço da opção conforme a volatilidade da ação mudatheta: Sensibilidade do preço da opção conforme o tempo passa price: Preço da opçãoparity: Paridade CALL-PUT| Index | Type |
Strike | Dividend | Volatility | Interest Rate | Time to Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALL | R$10,00 | 5% | 50% | 2% | 0.5 year |
| 2 | PUT | R$10,00 | 5% | 50% | 2% | 0.5 year |
| 3 | CALL | R$10,00 | 5% | 50% | 2% | 0.25 year |
| 4 | PUT | R$10,00 | 5% | 50% | 2% | 0.25 year |
| 5 | CALL | R$10,00 | 5% | 50% | 2% | 0.05 year |
| 6 | PUT | R$10,00 | 5% | 50% | 2% | 0.05 year |
| Index | Type |
Strike |
Dividend | Volatility | Stock Price | Interest Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALL | R$10,00 | 1% | 25% | R$10,00 | 10% |
| 2 | PUT | R$10,00 | 1% | 25% | R$10,00 | 10% |
| 3 | CALL | R$8,00 | 1% | 25% | R$10,00 | 10% |
| 4 | PUT | R$8,00 | 1% | 25% | R$10,00 | 10% |
| 5 | CALL | R$12,00 | 1% | 25% | R$10,00 | 10% |
| 6 | PUT | R$12,00 | 1% | 25% | R$10,00 | 10% |
